Chỉ số RSI là gì? Các phương pháp ứng dụng RSI trong đầu tư chứng khoán

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI là một trong những công cụ phân tích thị trường chứng khoán được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng. Trong bài viết này, hãy cùng VNSC khám phá về chỉ số RSI, ý nghĩa của nó trong việc đầu tư chứng khoán, và các thông tin quan trọng khác liên quan đến chỉ số này.

Chỉ số RSI là gì?

RSI, hay còn gọi là Chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index), là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật để đo lường mức độ biến động gần nhất của giá cổ phiếu hoặc tài sản khác. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư đánh giá xem liệu giá đang ở mức mua quá cao hay bán quá thấp.

Đồ thị RSI biểu diễn một đường đi chuyển giữa hai điểm cực trị, hay còn được gọi là bộ dao động. Khoảng giá trị của RSI chạy từ 0 đến 100. Tuỳ từng khoảng giá trị, RSI sẽ biểu thị những ý nghĩa khác nhau.

Tìm hiểu về chỉ số RSI

Nội dung 

Chỉ số RSI được J.Welles Wilder JR giới thiệu lần đầu trong cuốn sách “Các Khái Niệm Trong Hệ Thống Thương Mại Kỹ Thuật” (New Concepts in Technical Trading Systems) xuất bản năm 1978.

Theo Wilder, mức quá mua xuất hiện khi thị trường tăng điểm trong một thời gian quá dài, ngược lại, ngưỡng quá bán xảy ra khi thị trường giảm điểm trong thời gian dài.

• Chỉ số RSI có giá trị từ 70 trở lên cho thấy rằng mã chứng khoán đó đang được mua quá mức hoặc định giá quá cao. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu đã tăng lên cao hơn mức cân bằng và có khả năng giảm trong thời gian tới. Đối với nhà đầu tư, điều này có thể là tín hiệu để bán cổ phiếu, đặc biệt nếu đã đạt được lợi nhuận mục tiêu.
• Ngược lại, các giá trị từ 30 trở xuống cho thấy rằng mã chứng khoán đang bị bán quá mức hoặc định giá quá thấp.
• Ngoài ra, RSI trong khoảng từ 30 đến 70 được coi là vùng trung bình và khi đạt mức 50 thường cho thấy dấu hiệu không có xu hướng rõ ràng.

Để sử dụng RSI hiệu quả, cần lưu ý rằng chỉ số này không thể được sử dụng để so sánh sức mạnh giữa các mã chứng khoán với nhau. Thay vào đó, nó cung cấp thông tin về sức mạnh tương đối của giá chứng khoán trong quá trình giao dịch.

Công thức tính chỉ số RSI

Trong đó, RS được hiểu là sức mạnh tương đối, được tính bằng mức tăng trung bình tổng kỳ chia cho tổn thất trung bình tổng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định.

Mức tăng hoặc tổn thất trung bình là phần trăm lãi lỗ trung bình của một khoảng thời gian cụ thể và mức tổn thất luôn sử dụng giá trị dương khi áp dụng công thức. Ngoài ra, RSI được tính sau 14 kỳ giao dịch (14 ngày hoặc 14 giờ). Ví dụ:

Trong 14 ngày giao dịch gần nhất, thị trường đã đóng cửa cao hơn trong 7 ngày với mức tăng trung bình là 1%, và đóng cửa với mức giá giảm trung bình là -0.8% trong 7 ngày còn lại. Công thức tính RSI như sau:

Điều này cho thấy giá chứng khoán đang ở mức trung bình, với giá trị RSI đạt 55.55. Chỉ số RSI thay đổi dựa trên số lần đóng cửa tích cực tăng hay giảm và quy mô của chúng. Khi thị trường có xu hướng mạnh, RSI có thể gần bằng 100 hoặc gần bằng 0, tương ứng với mức mua quá mức hoặc bán quá mức.

Tuy nhiên, hiện tại, bạn đã không cần phải tự tính chỉ số RSI nữa, các website theo dõi thị trường đều hỗ trợ người dùng tính và vẽ chỉ số RSI trên biểu đồ giá của cổ phiếu.

Ý nghĩa của RSI trong phân tích chứng khoán

Việc nhận biết xu hướng biến đổi giá của chứng khoán hoặc tài sản giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả hơn. Để thực hiện điều này, sử dụng các công cụ chỉ báo để xác định xu hướng cụ thể là rất quan trọng, và trong số đó, RSI là một trong những công cụ chỉ báo được ưa thích bởi nhiều nhà đầu tư.

Nhận định xu hướng giá trong tương lai

Nếu chỉ số RSI vượt qua mức 50 từ dưới lên hoặc nằm trong khoảng 45-55 và sau đó vượt qua mức 55, thì thường xu hướng thị trường sẽ là tăng điểm.

Tuy nhiên, nếu RSI vượt qua ngưỡng 50 từ trên xuống hoặc nằm trong khoảng 45-55 và sau đó giảm xuống dưới ngưỡng 45, thì thường xu hướng thị trường sẽ là giảm điểm.

Xác định tính phân kỳ và hội tụ giá

RSI được sử dụng để xác định hình dạng phân kỳ và hội tụ giá bằng cách nối các đỉnh giá với nhau và các đáy giá với nhau.

Nếu hai đường này tách xa nhau, đó là một tín hiệu phân kỳ. Khi điều này xảy ra, giá có xu hướng đảo chiều từ tăng xuống giảm, và nhà đầu tư nên cân nhắc dừng việc bán và sẵn sàng xác định điểm để mua vào.

Trái ngược lại, nếu hai đường di chuyển gần nhau, đó là một tín hiệu hội tụ. Khi điều này xảy ra, giá có xu hướng đảo chiều từ giảm lên tăng, và nhà đầu tư nên dừng việc mua và chuẩn bị xác định điểm để bán ra.

Ví dụ trong hình, trường hợp (1), (2), (3) thể hiện trạng thái hội tụ khi đường giá trong xu hướng giảm và đường RSI trong xu hướng tăng. Ngược lại, trong trường hợp (4) và (5), hai đường chuyển động ngược hướng và cách xa nhau (giá tăng, RSI giảm), thể hiện sự phân kỳ.

Các phương pháp ứng dụng RSI trong đầu tư chứng khoán

Việc áp dụng chỉ số RSI vào đầu tư chứng khoán có thể được thực hiện một cách hiệu quả bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp ứng dụng RSI:

Phương pháp sử dụng kết hợp đường SMA

Khi đường SMA 30 cắt lên đường SMA 100 và RSI vượt qua ngưỡng 50, đây có thể là tín hiệu để đặt lệnh mua. 

Ngược lại, khi đường SMA 30 cắt xuống đường SMA 100 và RSI nằm dưới ngưỡng 30, đây có thể là tín hiệu để bán.

Tuy nhiên, việc sử dụng RSI và SMA cần kết hợp với các yếu tố khác và cần được xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Phương pháp kết hợp với chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo được tạo thành từ đường trung bình động (MA) và độ lệch chuẩn giá, được sử dụng để đo độ biến động của giá chứng khoán.

Khi giá chạm đến mức band dưới của Bollinger Bands và RSI sẽ rơi vào vùng quá bán, đây có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá chạm đến mức band trên của Bollinger Bands, RSI rơi vào vùng quá mua sẽ là dấu hiệu để bán cổ phiếu.

Kết hợp hai chỉ báo RSI và Bollinger Bands cung cấp một bộ lọc tín hiệu rõ ràng hơn và có khả năng đạt được tỷ lệ thành công cao hơn trong giao dịch. 

Phương pháp Failure Swing

Trong phương pháp này, nhà đầu tư chỉ cần quan sát chỉ số RSI khi nó vào vùng quá mua hoặc quá bán để đưa ra quyết định giao dịch.

Đầu tiên, chúng ta cần chờ RSI đi vào vùng giới hạn quá mua hoặc quá bán. Sau đó, chúng ta tiếp tục quan sát và đợi cho đến khi RSI phá vỡ khỏi vùng giới hạn này. Qua việc theo dõi diễn biến, chúng ta chờ tới khi RSI phá vỡ mức cao nhất hoặc thấp nhất trước đó trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Phương pháp kết hợp mô hình đảo chiều

Trong phương pháp này, chúng ta sẽ chờ RSI vào khu vực quá mua hoặc quá bán và đồng thời xuất hiện một mô hình nến đảo chiều trên biểu đồ. Khi hai điều kiện này cùng xảy ra, chúng ta có thể xem xét mở lệnh giao dịch.

Nhìn chung, chỉ số RSI có thể giúp nhà đầu tư xác định các cổ phiếu có sức mạnh trên thị trường, nhưng không đảm bảo rằng tất cả các cổ phiếu trong nhóm đó đều dẫn đầu. Do đó, để đảm bảo một chiến lược đầu tư hiệu quả, người chơi vẫn cần kết hợp với nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật khác.