Stochastic là công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư đánh giá trạng thái của thị trường và dự đoán xu hướng giá thông qua việc xác định vùng quá mua, quá bán và cung cấp tín hiệu đảo chiều. Hãy cùng VNSC tìm hiểu chi tiết về khái niệm Stochastic là gì, cách tính và ứng dụng của Stochastic trong bài viết dưới đây.
Stochastic là gì?
Stochastic là chỉ báo dao động (oscillator), thường được sử dụng để so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo này được phát triển bởi George Lane vào thập niên 1950, nhằm giúp nhà đầu tư nhận diện tín hiệu mua hoặc bán trong ngắn hạn.
Stochastic dựa trên giả thuyết rằng khi thị trường tăng giá, giá đóng cửa thường gần mức giá cao nhất của ngày. Ngược lại, khi thị trường giảm giá, giá đóng cửa thường gần mức giá thấp nhất của ngày.
Chỉ báo này đặc biệt hữu ích khi thị trường đi ngang (sideway), giá di chuyển trong một phạm vi nhất định mà không có xu hướng rõ ràng. Khi đó, dựa vào chỉ báo Stochastic, nhà đầu tư có thể xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý để nâng cao hiệu quả giao dịch.
Cấu tạo của Stochastic
Chỉ báo Stochastic gồm hai thành phần chính là hai đường đường %K và %D, cụ thể như sau:
Đường %K
Đường %K là đường chính, thể hiện mối quan hệ giữa giá đóng cửa hiện tại với mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là 14 kỳ).
Đường %K thường dao động trong khoảng từ 0 đến 100, phản ứng nhanh với sự thay đổi của giá, giúp phát hiện các tín hiệu thị trường ngay lập tức. Nhờ đó, đường này được coi là một chỉ báo “nhanh”, cung cấp các tín hiệu giao dịch ngay khi giá thay đổi.
Đường %D
Đường %D là đường trung bình động của %K trong một số kỳ cụ thể (thường là 3 kỳ). Nó được tính toán để làm mượt các dao động nhanh của %K, giảm tín hiệu nhiễu và cung cấp các tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn. Khi kết hợp với %K, %D cung cấp tín hiệu chính xác hơn về xu hướng thị trường.
Hai đường này tạo nên các tín hiệu giao cắt (crossover), từ đó giúp nhà đầu tư ra quyết định mua hoặc bán một cách dễ dàng và hiệu quả. Ngoài ra, chỉ báo này con 2 đường biên 20 và 80 giúp bạn xác định ngưỡng quá mua và quá bán.
Công thức tính %K và %D
Công thức tính %K:
%K = ( (C – L14)/(H14 – L14) ) x 100
Trong đó:
- C: giá đóng cửa gần nhất..
- L14: Mức giá thấp nhất (đáy) của 14 phiên.
- H14: Mức giá cao nhất (đỉnh) của 14 phiên.
Lưu ý: Khoảng thời gian tiêu chuẩn thường sử dụng là 14 kỳ (14 ngày, tuần hoặc tháng tùy vào khung thời gian giao dịch). Bạn có thể điều chỉnh khung thời gian khác phù hợp với từng giai đoạn thị trường.
Công thức tính %D: %D là trung bình động 3 kỳ của %K.
Ví dụ:
Giả sử cần tính Stochastic (14,3) cho phiếu bầu XYZ trong 14 ngày theo các dữ liệu sau:
- Giá đóng cửa hiện tại là 105.
- Giá thấp nhất trong 14 ngày là 95.
- Giá cao nhất trong 14 ngày là 115.
Áp dụng công thức tính %K là:
%K = ((105 − 95)/(115 − 95)) × 100 = 10/20 × 100 = 50.
Giả sử giá trị %K của 3 ngày gần nhất là:
- Ngày 1: 50.
- Ngày 2: 55.
- Ngày 3: 60.
Khi đó, %D là trung bình cộng 3 ngày của %K:
%D = (50 + 55 + 60)/3 = 165/3 = 55.
Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic
Ý nghĩa trong giao dịch của Stochastic là gì? Stochastic không chỉ là công cụ đo lường trạng thái giá mà còn cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
Phát hiện vùng quá mua và quá bán
Stochastic là công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư nhận diện vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold). Điều này giúp nhà đầu tư tìm được điểm mua vào hoặc bán ra hợp lý dựa trên trạng thái của thị trường. Cụ thể:
- Khi chỉ báo Stochastic vượt ngưỡng 80, giá đang trong vùng quá mua, báo hiệu khả năng thị trường đảo chiều giảm trong thời gian tới.
- Khi Stochastic giảm xuống dưới ngưỡng 20, giá đang trong vùng quá bán và đã gần chạm đáy, thị trường có khả năng phục hồi và đảo chiều tăng giá.
Lưu ý: Tùy theo chiến lược giao dịch, bạn có thể thay thế mức 80 – 20 bằng 70 – 30, 75 – 25.
Nhận diện tín hiệu giao cắt (crossover)
Đường %K cắt đường %D từ dưới lên là tín hiệu mua, cho thấy thị trường có khả năng bước vào xu hướng tăng giá, nhà đầu tư nên mua vào để tận dụng giá thấp. Ngược lại, khi đường %K cắt đường %D từ trên xuống là tín hiệu bán, cho thấy giá có thể sẽ giảm trong thời gian tới, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán để chốt lời.
Lưu ý: Tín hiệu giao cắt này đặc biệt hữu ích trong các khung thời gian ngắn, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng và hiệu quả.
Xác định sự phân kỳ giá (divergence)
Stochastic giúp nhà đầu tư nhận diện phân kỳ giá – dấu hiệu quan trọng cho thấy thị trường có thể đảo chiều, cụ thể:
- Đường %K tạo đáy cao hơn nhưng giá tạo đáy thấp hơn là tín hiệu phân kỳ tăng, báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Nhà đầu tư nên cân nhắc bán để chốt lời.
- Đường %K tạo đáy thấp hơn nhưng giá tạo đáy cao hơn là tín hiệu phân kỳ giảm, báo hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào để tận dụng thời cơ thu lợi nhuận cao.
Đánh giá động lực thị trường
Stochastic có thể giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại bằng cách xem xét vị trí của giá đóng cửa trong biên độ dao động gần đây, cụ thể:
- Nếu Stochastic gần mức 100, giá đóng cửa hiện tại nằm gần mức cao nhất của biên độ, cho thấy động lực tăng giá mạnh.
- Nếu Stochastic gần mức 0, giá đóng cửa nằm gần mức thấp nhất, phản ánh động lực giảm giá đáng kể.
Nhờ đó, nhà đầu tư có thể xác định mức độ mạnh – yếu của xu hướng giá sắp tới để điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp.
Trên đây là những thông tin về khái niệm, cấu tạo, công thức tính và ý nghĩa của chỉ báo Stochastic. Đây là công cụ phân tích kỹ thuật có độ chính xác cao, dễ sử dụng nhưng để thu được chỉ báo có độ chính xác cao, bạn nên kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc Bollinger Bands. VNSC mong rằng bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ Stochastic là gì và vận dụng hiệu quả trong giao dịch.
Disclaimers: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Nội dung chia sẻ có thể đã cũ do yếu tố thời gian. Vui lòng chủ động tìm hiểu thêm thông tin.
VNSC by Finhay – Tích lũy và đầu tư từ đây
Finhay, chủ quản của Chứng khoán Vina (VNSC): Giấy phép số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006
- Website: https://vnsc.vn
- Hỗ trợ trực tiếp: m.me/finhayvn
- Group Cộng đồng Finhay: https://www.facebook.com/groups/finhay/
VNSC by Finhay 
05-02-2025 2:22:16 
